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--- science:social:economics:finance:option-simulator [2025/10/04 14:02] – falsycat
+++ science:social:economics:finance:option-simulator [2025/10/04 15:56] (current) – falsycat
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-====== Option Price Simulator ======
+====== Option PnL Simulator ======
-<WRAP TODO>WIP</WRAP>
+[[black-scholes-equation]]に基づいて、オプションの損益をシミュレーションするためのツールです。
+テキストエリアに建玉を入力してCalcボタンを押すと、縦軸を原資産価格、横軸を満期までの日数とした損益のヒートマップを生成することができます。
+建玉の入力記法については[[#how-to-use]]を参照してください。
 <html>
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 <div id="heatmap_param">
-  <div><textarea class="script">LC@45000#5$100</textarea></div>
+  <div><textarea class="script" style="height: 16rem">SC@22000#5$130
-  <div style="width: 32rem">
+LC@21750#5$250x2
+SC@21500#5$390</textarea></div>
+  <div style="width: 40rem">
     <table>
       <tr><td>IV</td><td><input class="iv" type="number" value="0.2" /></td><td>1=100%</td></tr>
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   const priceMin = Math.min(...pos.map(x => x.strike))*0.8;
   const priceMax = Math.max(...pos.map(x => x.strike))*1.2;
-  const priceStep = (priceMax - priceMin)/50;
+  const priceStep = (priceMax - priceMin)/100;
   let prices = [];
   for (let S = priceMin; S <= priceMax; S+=priceStep) {
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       for (const p of pos) {
         if (p.open_at >= T) {
-            const open_vol = p.open_price * p.count;
+            const open_vol = p.open_price;
             const curr_vol = blackScholes(S, p.strike, T/252, r, p.iv, p.type);
             pnl += p.count*(p.side === "short"?
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     z: z,
     zmid: 0,
-    type: 'heatmap'
+    colorscale: [
+      [0.0, 'blue'],
+      [0.49, 'lightblue'],
+      [0.5, 'black'],
+      [0.51, 'pink'],
+      [1.0, 'red'],
+    ],
+    type: 'heatmap',
+    hovertemplate: 'Days Left: %{x}<br>Underlying Price: %{y}<br>Option PnL: %{z}<extra></extra>',
   }], {
-    xaxis: { autorange: 'reversed' },
+    title: {text: "Option PnL simulation"},
+    xaxis: {
+      title: {text: "Days Left"},
+      autorange: "reversed",
+      fixedrange: true,
+    },
+    yaxis: {
+      title: {text: "Underlying Price"},
+      fixedrange: true,
+    },
+    dragmode: false,
   });
 };
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 ===== How To Use =====
+単体の建玉は以下の記法で記述できます。
+単体の建玉記述を1行ずつ記述することで、複数の建玉を記述することができます。
+<code>
+(S/L)(C/P)@strike#open_at$open_price
+  S/L: Short or Long
+  C/P: Call or Put
+  strike    : strike price
+  open_at   : days left at open
+  open_price: price at open
+</code>
+==== 例 ====
+オプション戦略については[[option-strategy]]を参照。
+=== Short Iron Butterfly ===
+<code>
+SC@21000#30$990
+LC@20000#30$590
+LP@20000#30$620
+SP@19000#30$120
+</code>